第1题：
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。
A．资产价值减少27.8亿元
B．资产价值增加27.8亿元
C．资产价值减少14.8亿元
D．资产价值增加14.8亿元
第2题：
假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25
第3题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
第4题：
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。
A．损失13亿
B．盈利l3亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
第5题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。
A．23．81
B．－23．81
C．25
D．－25
第6题：
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。
A．损失13亿
B．盈利13亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
第7题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
第8题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
第9题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5、5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A、8、53 B、-8、53 C、9、00 D、-9、00
正确答案：B
久期公式为P＝-P × D × y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期，DL是负债久期，都是公式中的D；资产A和负债L都是公式中的
P：y：5.5％-5％：0.5％；Y是现在的年利率。那么，资产的变化值AP=-1000 × 5 ×0.005÷1.055；负债的变化值=-800 ×4 ×0.005÷1.055，资产与负债两者相加得出价值变化(-1000 × 5+800 ×4)×0.005÷1.055=-8.53。
第10题：
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )
A．损失13亿元
B．盈利l3亿元
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降