第1题：
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。
A．0.1218
B．0.1039
C．0.178
D．0.2183
第2题：
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A．1000
B．500
C．-500
D．-1000
第3题：
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
第4题：
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。
A．13%
B．15%
C．12.43%
D．15.63%
第5题：
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。
A.2
B.1.8
C.1.6
D.1.5
第6题：
投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )
A．正确
B．错误
第7题：
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：
A B C
A 1
B 0、1 1
C 0、8 -0、8 1
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A、B、C组合是风险最佳对冲组合 B、A、C组合风险最小
C、A、B组合风险最小 D、A、C组合风险最分散
【答案与解析】正确答案：A
本题所给选项中，A、C的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，因此可以从逻辑关系上排除B、D选项，事实上，A、C组合的风险最大，因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合，B、C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为-l，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为l，则说明两者完全相关，组合风险反而更大。
第8题：
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为( )
A.1.6
B.1.5
C.1
D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)
第9题：
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。
A.1.5
B.1.6
C.0.4
D.1
第10题：