第1题：
A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B、非系统风险可以通过投资组合予以分散
C、非系统风险不能通过投资组合予以分散
D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
第2题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第3题：
下列关于证券投资的系统风险的说法，正确的有( )。
A．系统风险包括社会、政治、经济等各个方面
B．现实生活中，所有企业都受系统风险的影响
C．系统风险来自企业内部，单一证券有时可以抗拒和回避，但效果不好，因此称为不可回避风险
D．系统风险会对所有企业产生不同程度的影响，可以通过多样化投资而分散，因此又称为可分散风险
第4题：
第5题：
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A．β系数可以为负数
B．β系统是影响证券收益的唯一因素
C．投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D．β系统反映的是证券的系统风险
第6题：
关于证券投资的系统风险，下列说法正确的有( )。（1分）
A．系统风险包括社会、政治、经济等各个方面
B．系统风险会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散，因此又称为不可分散风险
C．系统风险来自企业内部，单一证券有时可以抗拒和回避，但效果不好，因此称为不可回避风险
D．现实生活中，所有企业都受系统风险的影响
第7题：
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。
A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉
D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
第8题：
下列关于证券投资风险的说法，错误的是( )。
A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的
B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系
C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性
D.风险是对投资者预期收益的背离
第9题：
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第10题：