第1题:
( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
A.因素模型
B.资本资产定价模型
C.马柯威茨均值一方差模型
D.套利模型
第2题:
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。( )
第3题:
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )
第4题:
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。
A.证券的期望收益率
B.收益率的方差
C.证券间的协方差
D.证券的β值
第5题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第6题:
学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( ).
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
E.无套利定价技术
第7题:
证券组合分析的内容主要包括( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.循环周期理论
D.套利定价模型
第8题:
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风
险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。( )
第9题:
哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )。
A.证券的期望收益率
B.贝塔系数
C.方差
D.两证券之问的协方差
第10题:
马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )。
A.证券的期望收益率
B.β系数
C.方差
D.两证券之间的协方差