第1题：
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
第2题：
风险证券因违约造成的预期损失=()。
A、承诺的收益率-预期收益率
B、预期收益率-承诺的收益率
C、无风险利率+违约风险溢价
D、证券的收益率-无风险利率
第3题：
A、证券收益率与指数收益率之间的关系
B、市场组合是风险证券的最优组合
C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D、由市场组合和无风险资产组成的组合
第4题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
第5题：
个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )
A证券的贝塔乘以市场风险溢价
B证券的贝塔乘以无风险收益率
C证券的期望收益加无风险收益率
D将市场风险溢价除以(1-beta)
E将市场风险溢价除以该证券的beta
第6题：
关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。
A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿
C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
第7题：
A、8.5%
B、9.5%
C、10.5%
D、7.5%
第8题：
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第9题：
当（ ）时，应选择高8值的证券或组合。
A．预期市场行情上升
B．预期市场行情下跌
C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
第10题：
当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。
A．预期市场行情将上升
B．预期市场行情将下跌
C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率