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某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。

题目
某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96
Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
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相似问题和答案

第1题：

以下有关β系数的说法正确的有()。

A:市场投资组合的β系数等于1
B:β系数是证券投资决策的重要依据
C:βi=0.5，说明i股票的风险程度是市场平均风险的一半
D:如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
E:如果某种股票的β系数等于1，那么市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%

答案：A,B,C,D,E
解析：
根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，说明其风险与整个股票市场的平均风险相同。这就是说，市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%；如果某种股票的β系数大于1，说明其风险大于整个市场的平均风险，且数值越大，其风险越大；如果某种股票的β系数小于1，说明其风险小于整个市场的平均风险，且数值越小，其风险越小。

第2题：

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。

A:在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B:该投资者的组合β系数等于0.96
C:该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D:该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

答案：B,C
解析：
该投资者组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

第3题：

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。

A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B．该投资者的组合β系数等于0．96

C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率


正确答案：BC
99. BC【解析】该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2+0.12×0.5+0.08×0.3=0. 094;该投资者的组合 系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。

第4题：

某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(l)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。
Ⅰ.在期望收益率﹣β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ.该投资者的组合β系数等于0.96
Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ


答案：D
解析：
该投资者的组合的预期收益率=0.050.2﹢0.120.5﹢0.080.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。

第5题：

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的平均收益率为16%。
要求：
（1）计算该股票组合的贝塔系数；
（2）计算该股票组合的风险收益率；
（3）计算该股票组合的必要收益率；
（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。


答案：
解析：
（1）该股票组合的贝塔系数=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
（2）该股票组合的风险收益率=1.36×（16%-10%）=8.16%
（3）该股票组合的必要收益率=10%+8.16%=18.16%
（4）若必要收益率为19%，则组合β系数=（19%-10%）/（16%-10%）=1.5。
设投资于A股票的比例为X，则：0.8X+1×30%+1.8×（1-30%-X）=1.5
解得：X=6%
即投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。

第6题：

设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。

A:等于0时，投资组合P的方差最大
B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化
C:等于-1时，投资组合P的方差最大
D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险

答案：B,D
解析：
投资组合的方差：，式中pAB一一相关系数；σAσBρAB——协方差，记为COV（A,B)。由公式可知，投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时，投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知，证券A和B的比例XA、XB各为1/2，且方差都为σA，代入公式，得：相差系数为-1时，投资组合方差为0;相关系数为0时，组合方差为1/2σA;相关系数为1时，组合方差为σA。

第7题：

市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。

A.A股票的贝塔系数是3
B.B股票的贝塔系数是3.5
C.投资组合的贝塔系数是6.5
D.投资组合的必要收益率是19%

答案：A,B,D
解析：
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf）可知，18%=6%+βA×（10%-6%），20%=6%+βB×（10%-6%），则βA=3，βB=3.5，选项A、B正确。投资组合由A、B股票等量构成，则A、B股票的投资比例均为50%，投资组合的贝塔系数=3×50%+3.5×50%=3.25，选项C错误。投资组合的必要收益率=6%+3.25×（10%-6%）=19%，选项D正确。

第8题：

贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )

A贝塔越大，说明风险越小

B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险

C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险

D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍


正确答案：CD

第9题：

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。
I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96
III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率

A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、III

答案：D
解析：
该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

第10题：

某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。

A.1.02
B.1.09
C.1.13
D.1.20

答案：B
解析：
证券资产组合的贝塔系数=0.5×30%+1.2×50%+1.7×20%=1.09。

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