设某商品第t期实际价格为730元,用指数平滑法得第t期预测价格为

题目

设某商品第t期实际价格为730元,用指数平滑法得第t期预测价格为690元,第t+1期预测价格为738元。(1)试确定平滑系数;(2)在商品价格看涨的情况下,若选取的平滑系数为0.4,这是否合理?应如何选取平滑系数?

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第1题:

一次指数平滑法得到t+1期的预测值等于( )。

A.t期的实际观察值与第t期指数平滑值的加权平均值

B.t期的实际观察值与第t+1期指数平滑值的加权平均值

C.t期的实际观察值与第t+1期实际观察值的加权平均值

D.t+1期的实际观察值与第t期指数平滑值的加权平均值


正确答案:A
一次指数平滑也称简单指数平滑,简记为SES,其公式为: St+1=αxt+(1-α)St 式中,St表示第t期的一次指数平滑值;xt表示第t期的观测值;α表示平滑系数,0α1。

第2题:

一次指数平滑预测法是把第t+1期计算的—次指数平滑平均数作为第t期的预测值。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:一次指数平滑预测法是把第t期计算的一次指数平滑平均数作为第t+1期的预测值。

第3题:

设 t+1为第t+1期的预测值, t为第t期的预测值,Yt为第t期的实际值,a(0<a<1)为平滑系数,则用指数平滑法进行预测的公式有( )。

A. t+1=aYt+(1-a) t

B. t+1=aYt+(1+a) t

C. t+1= aYt+a t

D. t+1=(1+a)Yt+a t+1


正确答案:A

第4题:

用指数平滑法对第t+1期进行预测时,计算公式为( )

A.正确

B.错误


正确答案:A

第5题:

指数平滑法得到的t+1期的预测值等于( )。

A. t期的实际观察值与第t期指数平滑值的加权平均值

B. t期的实际观察值与第t+1期指数平滑值的加权平均值

C. t+1期的实际观察值与第t期指数平滑值的加权平均值

D. t+1期的实际观察值与第t+1期指数平滑值的加权平均值


参考答案:A

第6题:

一次指数平滑预测法是把t+1期计算的一次指数平滑平均数作为第t期的预测值。( )


正确答案:×
一次指数平滑预测法是把第£期计算的一次指数平滑平均数作为第t+1期的预测值。

第7题:

指数平滑法是利用预测前一期的实际值和前一期的指数平滑预测值进行加权平均来取得预测值的方法。它实际上是一种特殊的加权移动平均法。()


参考答案:对

第8题:

某茶厂2002年预测销售特观音50t,实际销售55t,试用指数平滑法预测2003年的销售量是()。

A.50t;

B.54.5t;

C.55t;

D.56t。


正确答案:B

第9题:

某茶厂2002年预测销售铁观音50t,实际销售55t,试用指数平滑法预测2003年的销售量是()。

A.50t

B.54.5t

C.55t

D.56t


正确答案:B

第10题:

设t+1为第t+1期的预测值,t为第t期的预测值,Yt为第t期的实际值,a(0<a<1)为平滑系数,则用指数平滑法进行预测的公式有(  )。
A.Yt+1=aYt+(1-a)Yt
B.Yt+1=aYt+(1+a)Yt
C.Yt+1=aYt+at
D.Yt+1=(1+a)Yt+at+1


答案:A
解析:
指数平滑法是时间序列预测法中一种常见的方法,指数平滑模型是利用历史数据进行平滑来消除随机因素的影响,对过去不同时间的资料取不同的权数加权,加以平均进行趋势预测。这种模型只需要本期的实际值和本期的预测值便可预测下一期的数据。指数平滑计算方法如下:
S(1)t=aYt+(1-a)S(1)t-1
S(2)t=aS(1)t+(1-a)S(2)t-1
S(3)t=aS(2)t+(1-a)S(3)t-1
其中S(1)t为t期一次指数平滑值,a为平滑系数(0t为t期的实际值。

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