证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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第1题：

证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。

A.风险收益率

B.无风险收益率

C.实际收益率

D.必要收益率

正确答案：D
D【解析】本题考核的是证券市场线含义。证券市场线能够清晰地反映个别资产或投资组合的预期收益率（必要报酬率）与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。

第2题：

下列有关资本市场线的叙述错误的是( )。

A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

参考答案：B
解析：资本市场线线上的各点反映的是由市场组合与无风险资产构成的资产组合的期望收益与风险程度之间的关系，不能反映单项资产的期望收益与风险程度之间的关系。

第3题：

证券市场线反映了个别资产或投资组合【】与其所承担的系统风险p系数之间的线性关系．

A．风险收益率

B．无风险收益率

C．实际收益率

D．必要收益率

正确答案：D
[解析]本题考核的是证券市场线含义．证券市场线能够清晰地反映个别资产或投资组合的预期收益率（必要报酬率）与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系．

第4题：

资本市场线揭示了（）

A.系统风险与期望收益间均衡关系
B.系统风险与期望收益间线性关系
C.有效组合的收益和风险之间的均衡关系
D.有效组合的收益和风险之间的线性关系

答案：C

解析：

资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

第5题：

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D

解析：

资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第6题：

证券市场线反映股票的必要收益率与β值(系统风险)之间的线性关系；而且证券市场线无论对单个证券还是投资组合都是成立的。（）

正确答案：√
证券市场线就是资本资产定价模型的图示形式，它能够清晰地反映必要收益率与其所承担的系统风险(口系数)之间的线性关系。它对于单个证券或投资组合都是成立的

第7题：

反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。

正确答案：√

第8题：

关于资本市场线，下列叙述错误的是( )．

A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

正确答案：B
5．B【解析】资本市场线上的各点反映的是由市场组合与无风险资产构成的资产组合的期望收益与风险程度之间的关系，不能反映单项资产的期望收益与风险程度之间的关系。

第9题：

关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D

解析：

资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第10题：

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降

答案：D

解析：

无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，所以，选项 A 、 B 错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，所以，选项 C 错误、选项 D 正确。

证券市场线可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。

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