关于久期缺口,以下的叙述中正确的是()。A、久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

题目

关于久期缺口,以下的叙述中正确的是()。

  • A、久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感
  • B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加
  • C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
  • D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

当久期缺口为正值时,下列说法正确的有( )。

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加

C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌

D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加


正确答案:ABD

第2题:

下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感

D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高


正确答案:D

第3题:

下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大


正确答案:ABC
解析:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露就越大。

第4题:

以下关于久期缺口论述正确的是:( )

A.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将增加

B.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将减少

C.如果久期缺口为正,如果市场利率下降,那么银行的市场价值会减少

D.以上都不对


正确答案:B

第5题:

关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


正确答案:C

第6题:

下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。 

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少 

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少 

D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大


正确答案:ABD
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具,即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额:①当久期缺口为正值时,市场利率下降,银行的市场价值将增加;市场利率上升,银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感,银行的利率风险暴露量越大。

第7题:

下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。

A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加

B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少

C. 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响

D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大


正确答案:ABC

第8题:

下列关于久期缺口的表述中,正确的是:()。

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将减少

D.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将减少;


参考答案:ABD

第9题:

关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )。

A.久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


正确答案:C

第10题:

下列关于久期缺口的说法,正确的有( )。

A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低

D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著

E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生


正确答案:ACDE
久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度,银行净值将减少,流动性随之下降。B项错误;A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

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