如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是()
第1题:
第2题:
第3题:
A、无偏的
B、有偏的
C、一致的
D、非一致的
E、渐近无偏的
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、普通最小二乘估计量是无偏的
B、普通最小二乘估计量是一致的
C、普通最小二乘估计量是有偏的
第9题:
第10题:
单选题如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。A 无偏且有效B 无偏但非有效C 有偏但有效D 有偏且非有效
在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。 Ⅰ.参数估计量非有效 Ⅱ.变量的显著性检验无意义 Ⅲ.模型的预测失效 Ⅳ.参数估计量有偏 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
异方差情况下将导致()A、参数估计量是无偏的,但不是最小方差无偏估计B、参数显著性检验失效C、模型预测失效D、参数估计量是有偏的,且方差不是最小的E、模型预测有效
如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量()。A、无偏的,非有效的B、有偏的,非有效的C、无偏的,有效的D、有偏的,有效的
存在多重共线情况下,多元线性回归模型的结构参数的普通最小二乘估计量不再是最佳线性无偏估计。
koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是()。A、无偏且一致B、有偏但一致C、无偏但不一致D、有偏且不一致
如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()A、不确定,方差无限大B、确定,方差无限大C、不确定,方差最小D、确定,方差最小
如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量是()A、无偏的,有效的B、有偏的,非有效的C、无偏的,非有效的D、有偏的,有效的
加权最小二乘(WLS)估计量是( )估计量。A、无偏 B、有偏 C、有效 D、无效
如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效