对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数,会产生的不良后

题目

对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数,会产生的不良后果有()。

  • A、完全共线性下参数估计量不存在
  • B、参数估计量不具有有效性
  • C、近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
  • D、参数估计量的经济意义不合理
  • E、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
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相似问题和答案

第1题:

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法


参考答案:C

第2题:

对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法进行估计参数,会产生的不良后果有( )。

A.完全共线性下参数估计量不存在
B.参数估计量不具有有效性
C.近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D.参数估计量经济含义不合理
E.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

答案:A,C,D,E
解析:
由于在完全共线性下,参数估计量不存在,也就没有估计量是否有效的问题,因此B项错误。

第3题:

普通最小二乘法得到的参数估计量具有()、()、()统计性质。


参考答案:线性,无偏性,有效性

第4题:

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。

  • A、普通最小二乘法
  • B、加权最小二乘法
  • C、广义差分法
  • D、工具变量法

正确答案:C

第5题:

对于自适应预期模型,估计模型参数应采用( )。

A.普通最小二乘法
B.间接最小二乘法
C.二阶段最小二乘法
D.工具变量法

答案:D
解析:

第6题:

在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下,可以对存在序列相关的模型采用( )估计得到参数的最佳线性无偏估计量。

A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义最小二乘法
D.工具变量法

答案:C
解析:
在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下,广义最小二乘法是序列相关性的补救方法。工具变量法是克服随机变量X与随机项相关影响的一种参数估计方法。

第7题:

回归模型y=Xβ+μ存在近似共线性,如果使用普通最小二乘法估计其中的参数,那么参数估计量的方差会( )。

A.变大
B.变小
C.不变
D.不能确定

答案:A
解析:

第8题:

若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用()。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法


参考答案:B

第9题:

在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案:B
解析:
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数,会产生下列不良后果:①参数估计量非有效,OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

第10题:

当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差。


正确答案:错误

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