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用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性的指标

题目

用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性的指标是指（）。

  • A、平方差
  • B、协方差
  • C、方差
  • D、贝它系数
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第1题：

β系数是不可分散风险的指数，用来反映( )的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。


正确答案：
个别证券收益率

第2题：

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。（ ）


正确答案：√

第3题：

β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性．利用它可以衡量_________．


正确答案：
不可分散风险的程度

第4题：

下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

A、β系数可以为负数
B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险

答案：C
解析：
由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

第5题：

()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

A.价格变动收益率值

B.加权平均投资组合收益率

C.久期

D.基点价格值


正确答案：C

第6题：

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
A
久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。

第7题：

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）


正确答案：√

第8题：

根据投资组合理论，下列说法正确的有()。

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差


正确答案：ABC
市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与整个股票市场收益率变动的影响的相关程度，所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组合预期收益率的方差，不影响资产组合的预期收益率，所以选项D的说法错误。

第9题：

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。
Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。卢系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。@##

第10题：

下列有关证券市场线的表述正确的有(　　)。

A.证券市场线的斜率为个别资产（特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（投资组合）的β系数的比
B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C.证券市场线用来反映个别资产或资产组合的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
E.在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该高于其必要收益率

答案：A,B,C,D
解析：
证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果，它是以β系数为横轴，以个别资产或资产组合的必要收益率为纵轴的一条直线，所以选项C、D的表述均正确；按照资本资产定价模型：R=Rf+β(Rm-Rf)，可以看出斜率即为(Rm-Rf)，所以选项B正确，而按照资本资产定价模型变形后：(Rm-Rf)=(R-Rf)/β，所以选项A正确；在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的。在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率，所以选项E错误。

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