（）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。（ ）

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 （ ）

()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

A.价格变动收益率值

B.加权平均投资组合收益率

C.久期

D.基点价格值

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）

A．正确

B．错误

久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）

久期综合考虑了( )对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

A．债券规模

B．到期时间

C．债券现金流

D．市场利率

债券的久期可以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的利率风险的衡量指标。

此题为判断题(对，错)。