某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）A、久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大B、久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大C、久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大D、久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少

D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（ ）。

A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险

B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。

A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长

C.债券到期时间减少，则久期变长

D.零息债券的久期等于它的到期时间

下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。

A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。

A．债券到期收益率降低，则久期变短

B．债券息票利率提高，则久期变长

C．债券到期时间减少，则久期变长

D．零息债券的久期等于它的到期时间

市场风险计量方法中的久期分析的局限性是：（ ）

A．如果采取标准久期分析法，那么久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险

B．标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异

C．标准久期分析法不能很好反映期权性风险

D．对于利率的较大幅度变动，久期分析的结果不准确

E．久期分析的模型结构比较复杂，操作比较困难

以下关于久期的论述，正确的是( )

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B．久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析