Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。A、保险学的精算理论B、Merton模型C、经济计量学理论D、资产组合理论

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Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　）。

A、保险学的精算理论
B、Merton模型
C、经济计量学理论
D、资产组合理论

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第1题：

与Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在对违约风险进行估计时，是采用（）来描述一个等级客户的违约发生情况。 A．具体的违约数值 B．一个离散的随机变量 C．一个确定的1GD值 D．一个连续的随机变量

正确答案：D
信用风险系统(CreditRisk)是应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。它是一种违约模型，只考虑债券或贷款是否发生违约，并假定这种违约遵从泊松分布，采用一个连续的随机变量来描述一个等级客户的违约发生情况，与公司的资本结构无关。

第2题：

Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．资产组合理论

B．CAPM模型

C．默顿期权定价理论

D．多因素模型

正确答案：C
解析：Credit Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第3题：

CreditMonitor?对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B

第4题：

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A．保险学的精算理论

B．Merton模型

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B
答案为B。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

第5题：

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论

B．Merton模型

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B
解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。

第6题：

CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B

第7题：

是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio Vien模型

D．Credit Monitor模型

正确答案：B
解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第8题：

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。

A．Credit Risk模型

B．Credit Monitor模型

C．Credit Metrics模型

D．Credit Portfolio View模型

正确答案：A

第9题：

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B

第10题：

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

正确答案：B

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值

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