银行在选择VaR的常用模型技术时（）。

商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出____天持有期的VaR值．( )

A．1 10

B．10 10

C．1 30

D．10 30

制作可卸代型的方法，最常用的是

A、工作模型直接加钉技术

B、牙托技术

C、分段牙列模型技术

D、灌注模型时直接加钉技术

E、胶盒灌模技术

制作可卸代型时，最常用的方法是

A．工作模型直接加钉技术

B．胶盒灌模技术

C．分段牙列模型技术

D．灌注模型时直接加钉技术

E．牙托技术

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)

（ ）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。

A．VaR模型

B．高级量化技术

C．RiskMEtriCs

D．KMV模型

A.Var1和Var2是非常相关的

B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个

C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的

（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型

B．ValueatRisk，VaR模型

C．相关性模型

D．资产投资组合模型

A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（ ）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．正态分布

D．离散分布