下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。
第1题:
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ( )。
A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险
D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
第2题:
第3题:
下列说法中,关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。
A.银行的附属资本不得超过核心资本的100%;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%
B.市场风险被纳入资本充足率监管框架
C.资产风险权重系数调整为0、20%、50%、100%
D.信用风险和市场风险权重使用标准法,经银监会批准,银行可使用内部模型法计算市场风险资本
第4题:
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是()。
第5题:
下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。
第6题:
下列关于操作风险识别方法的说法,错误的是( )。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对操作风险进行全面的识别
B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
C.刑用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度
第7题:
第8题:
A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信区间为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
第9题:
下列关于工程项目风险识别的说法中,不正确的是()。
第10题:
在实施BASEL II时,美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险?()