希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
以下希腊字母，说法正确的是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。A Delta的取值范围为（-1.1）B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C 在行权价附近，Theta的绝对值最大D Rho随标的证券价格单调递减
单选题以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A 实值期权gamma最大B 平值期权vega最大C 虚值期权的vega最大D 以上均不正确
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
单选题关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。A 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的B Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确
当期权为（）时，期权的时间价值最大。A、极度实值期权B、极度虚值期权C、平值期权D、实值期权
下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
