违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列关于Gamma的说法错误的有()。

题目
多选题
下列关于Gamma的说法错误的有()。
A

Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B

深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C

平价期权的Gamma最小

D

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0


正确答案：C
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。 

第2题：

关于D.W.检验，下列说法错误的有（ ）。



答案：C,D
解析：

第3题：

关于Gamma钉的特点,下列说法错误的是()

A、将股骨头颈部与股骨干牢固固定

B、允许骨折部嵌插而增加稳定

C、髓腔固定，增加了力臂，减少了弯矩

D、确保术后早期的功能练习

E、手术技术标准化，易于掌握


答案：C

第4题：

下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。

A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

答案：B,C
解析：
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

第5题：

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减

答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率．对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

第6题：

关于委托作品下列说法错误的是（ ）。


正确答案：C
本题考查委托作品的相关问题。委托作品，是指作者接受他人委托而创作的作品。委托作品的创作基础是委托合同，既可以是口头的，也可以是书面的；既可以是有偿的，也可以是无偿的。委托作品应体现委托人的意志，实现委托人使用作品的目的。委托钟品的著作权归属由委托人和受托人通过合同约定。

第7题：

关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减

答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

第8题：

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）


正确答案：B
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。

第9题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第10题：

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


答案：A
解析：
(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

更多相关问题
相关内容