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以下哪一个正确描述了vega（）A、delta的变化与标的股票的变化比值B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值C、期权价值变化与时间变化的比值D、期权价值变化与利率变化的比值

题目

以下哪一个正确描述了vega（）

  • A、delta的变化与标的股票的变化比值
  • B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
  • C、期权价值变化与时间变化的比值
  • D、期权价值变化与利率变化的比值
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第1题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第2题：

金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

第3题：

弹性系数是()

A、自变量变化率与因变量变化率的比值

B、因变量变化率与自变量变化率的比值

C、产量与价格的比值

D、价格与产量的比值


参考答案：B

第4题：

下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：D,E
解析：
(1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

第5题：

金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化

答案：A
解析：
Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

第6题：

金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化

答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

第7题：

金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。

A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化

答案：C
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。

第8题：

（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：D
Vega也即v，定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率，用以衡量期权标的物价格波动对期权价格的影响。用公式表示为：

第9题：

（　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

答案：D
解析：
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
考点：期权的希腊字母

第10题：

（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A、Delta
B、Gamma
C、Rho
D、Vega

答案：D
解析：
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

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