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当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（）A、有偏估计量B、有效估计量C、无偏估计量D、渐近有效估计量

题目

当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（）

  • A、有偏估计量
  • B、有效估计量
  • C、无偏估计量
  • D、渐近有效估计量
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第1题：

无偏估计量也是有效估计量。（ ）


答案：错
解析：

第2题：

异方差性将导致（ ）。

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致
B.普通最小二乘法估计量非有效
C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏
D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效
E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

答案：B,C,D,E
解析：

第3题：

有效估计量是指()

A.在所有线性无偏估计量中方差最大;

B.在所有线性无偏估计量中变异系数最小;

C.在所有线性无偏估计量中方差最小;

D.在所有线性无偏估计量变异系数最大。


答案：C

第4题：

当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。

  • A、参数估计量非有效
  • B、变量的显著性检验失去意义
  • C、模型的预测失效
  • D、参数估计量的方差被低估
  • E、参数估计量的方差被高估

正确答案:A,B,C

第5题：

对同一个总体参数的两个无偏估计量，有更小方差的估计量更有效。（ ）


答案：对
解析：

第6题：

如果估计量的期望值等于被估参数，这个估计量就称为被估参数的（ ）

A.无偏估计量
B.一致估计量
C.有效估计量
D.有偏估计量

答案：A
解析：

第7题：

当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（ ）。

A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估

答案：A,B,C
解析：
模型存在异方差性的后果是：①普通最小二乘法（OLS）的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差，会高估或低估参数估计量的方差。

第8题：

总体参数的无偏估计量的方差小于其他的无偏估计量的是（ ） 。

A.有效性
B.一致性
C.重要性
D.无偏性

答案：A
解析：

第9题：

在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生下列不良后果:①参数估计量非有效，OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。

第10题：

当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（）

  • A、线性性
  • B、无偏性
  • C、有效性
  • D、一致性
  • E、不是最小方差无偏估计量

正确答案:A,B,C,D

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