对无风险溢价进行风险调整
对计算EVA来讲必不可少
准确计量风险
会计调整
第1题:
第2题:
第3题:
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A.汇率风险
B.操作风险
C.利率风险
D.系统性风险
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
权益资本成本率指公司股东预期的回报率,可以使用CAPM模型计算权益资本成本率:股本资本成本率=无风险收益率+β×市场风险溢价 ( )
第9题:
第10题:
单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是( )。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大,预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0
单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是( )。[2017年9月真题]A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 市场组合的贝塔值为0C 贝塔值不能小于0D 贝塔值越大,预期收益率越低
在企业价值评估中,估算股权投资折现率最为常用的模型是()。A、模糊数学模型B、加权平均资本成本模型C、数理统计模型D、资本资产定价模型
有两个模型,其中()描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系,()则提出这个关系仅有少量证券不遵守,其余大多数仍是成立的。A、APT,CAPMB、APT,OPMC、CAPM,APTD、CAPM,OPME、以上各项均不准确
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险
问答题用资本性资产定价模型(CAPM模型)计算股权资本成本,并写出计算过程。
单选题期望收益率-贝塔的关系()。A 是CAPM模型最常用的一种表示方法B 指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献,也就是贝塔值C 假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D 以上各项均正确
三因素模型是用来计算( )的。 A. 股权资本成本 B. 加权平均资本成本 C. 风险报酬率 D. 期望的价值风险溢价
单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A 汇率风险B 操作风险C 系统性风险D 利率风险
单选题在企业价值评估中,估算股权投资折现率最为常用的模型是()。A 模糊数学模型B 加权平均资本成本模型C 数理统计模型D 资本资产定价模型