贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
市场组合的贝塔值为0
贝塔值不能小于0
贝塔值越大，预期收益率越低
第1题：
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第2题：
关于β系数，以下表述错误的是( )。
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
第3题：
资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A．利率风险
B．通货膨胀风险
C．非系统性风险
D．系统性风险
第4题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
第5题：
A.贝塔系数只能衡量公司个体，无法衡量投资组合的风险
B.贝塔系数是衡量企业风险的关键变量，与风险成正比
C.该模型假设将股票市场上所有股票纳入一个超级投资组合
D.该投资组合分散了市场风险，只保留了公司个别风险
E.本质上，该模型还是无风险报酬率加风险报酬率。
第6题：
对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是0
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第7题：
资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
第8题：
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A．汇率风险
B．操作风险
C．利率风险
D．系统性风险
第9题：
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第10题：