利率敏感性缺口分析GapAnalysis)
久期分析(DurationAnalysis)
模拟分析(SimulationAnalysis)
VAR(Valueofrisk,风险价值)分析
第1题:
久期分析也称为(),是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A持续期分析
B期限弹性分析
C敏感性分析
D缺口分析
E情景分析
第2题:
对敏感性分析说法不正确的是( )。
A.敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
B.久期分析采用的是利率敏感性分析方法
C.敏感性分析计算较为复杂,应用不够广泛
D.缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性
第3题:
在保持其他条件不变的前提下,分析银行保险单个风险要素的变化对银行或保险公司的风险暴露、承受能力以及整个经济价值产生的影响,这种分析方法是()。
A、经济资本分析
B、敏感性分析
C、情景分析
D、压力测试
第4题:
第5题:
第6题:
( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法,即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺l:3,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
A.久期分析
B.敏感分析
C.缺口分析
D.弹性分析
第7题:
第8题:
下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。
A.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降
D.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E.久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。
第9题:
第10题: