19.51
20.51
21.51
22.51
第1题:
第2题:
第3题:
A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险年利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为( )元。
A.0.30
B.0.31
C.0.45
D.0.46
第9题:
第10题:
某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元,一年期无风险利率为 6%。 3个月后,该股票价格涨到45元,无风险利率仍为6%,此时远期合约空头价值约为()元。