KMV模型
Creditmetrics模型
持续期缺口模型
敏感性资金缺口模型
第1题：
第2题：
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
第3题：
第4题：
贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
第5题：
在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
第6题：
适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。
第7题：
在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
第8题：
下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C.建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
第9题：
以下模型用于度量信用风险的是（）。
第10题：
信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。