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按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（

题目
单选题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
A

证券A被高估

B

证券A是公平定价

C

证券A的阿尔法值是-1.5%

D

证券A的阿尔法值是1.5%

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第1题：

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%


参考答案：C

第2题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM


答案：D

第3题：

无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。


参考答案：38.4%

第4题：

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：

第5题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％


正确答案：D

第6题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%


参考答案：D

第7题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%


参考答案：C

第8题：

假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。

A、4%

B、8%

C、12%

D、16%


参考答案：C

第9题：

在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。

A.位于证券市场线上

B.位于证券市场线下方

C.位于资本市场线上

D.位于证券市场线上方


正确答案：D
解析：在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。

第10题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
该证券的预期收益率E（Ri）=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

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