最小；最大
最大；最大
最大；最小
最小；最小
第1题：
A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B、投资者是不知足的和风险厌恶的
C、投资者选择期望收益率最高的投资组合
D、投资者选择风险最小的组合
第2题：
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
第3题：
下列关于有效率的资产组合说法正确的有( )。
A．它是效率前沿曲线上的资产组合
B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合
C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合
D．它可能包含有特定风险
E．它不包含非系统风险
第4题：
在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。
A．最小化，最大化
B．最大化，最大化
C．最大化，最小化
D．最小化，最小化
第5题：
投资者在选择资产组合过程中遵循两条基本原则：一是在既定风险水平下，预期收益率最高的投资组合；二是在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合。 ( )
A．正确
B．错误
第6题：
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
第7题：
理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。
A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B．增长型组合
C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D.指数型组合
第8题：
下列关于有效率的资产组合，说法正确的有( )
A．它是效率前沿曲线上的资产组合
B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合
C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合
D．它可能包含有特定风险
E．它不包含非系统性风险
第9题：
有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（ ）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的组合。 A．最大，最大 B．最小，最大 C．最大，最小 D．最小，最小
第10题：
在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（ ）