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证券X实际收益率为0.12，β值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证

题目
单选题
证券X实际收益率为0.12，β值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（  ）。
A

被低估

B

被高估

C

定价公平

D

价格无法判断

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第1题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.022

B．0

C．0.022

D．0.03


正确答案：C

第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.22

B．0

C．0.22

D．0.3


正确答案：C

第3题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13


正确答案：B

第4题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第5题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
该证券的预期收益率E（Ri）=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

第6题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。

A．被低估

B．被高估

C．定价公平

D．价格无法判断


正确答案：C
根据CAPM模型，其风险收益率为：0．05＋1．5×(0．09－0．05)＝0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第7题：

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断

答案：B
解析：
根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。

第8题：

无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该()。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖出X，因为它被高估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了


参考答案：B

第9题：

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。

A:0.06
B:0.144
C:0.18
D:0.108

答案：D
解析：
期望收益率=无风险收益率+β*（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8*(0.12-0.06)=0.108。

第10题：

证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

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