判断题依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。A 对B 错

题目

判断题

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。

对

错

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第1题：

根据资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。

A.公司股票的特有风险

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.所有股票的平均收益率

正确答案：BCD
根据资本资产定价模型Ri=Rf+βi(Rm-Rf)可知，确定特定股票必要收益率需考虑的因素有：无风险收益率、特定股票的β系数和所有股票的平均收益率。公司股票的特有风险不影响特定股票的必要收益率，所以选项BCD是答案。

第2题：

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

正确答案：D

第3题：

在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。

A．第i资产必要收益率

B．第i风险收益率

C．市场组合平均收益率

D．市场组合风险收益率

正确答案：C
解析：在资本资产定价模型中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率；Rm表示市场组合的平均收益率。

第4题：

下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
D、Rm－Rf称为市场风险溢酬

答案：C

解析：

证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

第5题：

按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）。

A．无风险的收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．财务杠杆系数

正确答案：ABC
根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。

第6题：

资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第7题：

按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。

A．无风险收益率

B．平均风险股票的必要收益率

C．特定股票的β系数

D．股票的财务风险

正确答案：D
解析：根据题意，资本资产定价模型的表达形式：R＝RF+β×(RM-RF)，其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数，RF表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代)；RM表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(RM—RF)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，所以，正确答案是D。

第8题：

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为（）。

A．预期收益率大于必要收益率

B．预期收益率小于必要收益率

C．预期收益率等于必要收益率

D．两者大小无法比较

正确答案：C
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率等于必要收益率。

第9题：

(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。

A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

答案：B

解析：

资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。

第10题：

在资产资本定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()

答案：错

解析：

在资本资产定价模型中，单个证券的非系统风险已经通过分散投资规避掉了，市场只会对其承担的系统风险提供补偿。

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。

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