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假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是（  ）。

题目
单选题
假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是（  ）。
A

购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B

发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C

购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险

D

资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
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相似问题和答案

第1题：

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

A．购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

B．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

C．以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险


正确答案：D
解析：该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险，A选项错误；当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少，B选项错误；以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险，C选项错误；对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。

第2题：

假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。

A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

答案：B
解析：
对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定。负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

第3题：

下列关于债券投资风险的说法。不正确的是( )。

A．债券的利率风险和再投资风险同向变动

B．其他条件不变时，市场利率上升时，普通债券的价格下降

C．其他条件不变时，债券到期时间越长，利率风险越大

D．公司债的违约风险比国债高


正确答案：A

第4题：

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

A、增强
B、无法确定
C、保持不变
D、减弱

答案：A
解析：
当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。

第5题：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

答案：A
解析：
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

第6题：

在“内含增长率”条件下，正确的说法是（ ）。

A．假设不增发新股

B．假设不增加借款

C．资产负债率会下降

D．财务风险降低

E．保持财务比率不变


正确答案：AB
在“内含增长率”条件下，由于不从外部融资，所以，A、B正确。但由于自然性负债和留存收益的增长幅度可能相同，也可能不相同，所以，资产负债率可能提高、降低或不变；即无法保持财务比率不变。 

第7题：

假设其他条件不变，若白糖期初库存量过低，则当期白糖价格（ ）。

A. 将保持不变
B. 将趋于下跌
C. 趋势不确定
D. 将趋于上涨

答案：D
解析：
期初库存量也就是上一期的期末结存量。期初库存量的多少，直接影响本期的供给。库存充足，将制约价格上涨；库存较少，则难以抑制价格上涨。

第8题：

某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户A和B，其中客户A的信用等级大于客户B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户A的贷款利率低于客户B以规避风险，这种风险管理的方法属于( )。

A．风险对冲

B．风险转移

C．风险分散

D．风险补偿


正确答案：D

第9题：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A、增加
B、保持不变
C、无法判断
D、减小

答案：A
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

第10题：

假设其他条件保持不变，当折现率越大，则复利现值是越大的。（　　）


答案：错
解析：
复利现值的计算公式如下：P=F/（1+i）n，由公式可以看出，当其他因素不变时，折现率越大，现值P越小。

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