该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
第1题：
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。
A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化
C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%
D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
第2题：
关于相关系数的说法正确的是（ ）。
A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险
B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险
C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险
D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
第3题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第4题：
第5题：
第6题：
根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
A．正确
B．错误
第7题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
第8题：
当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。
A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C．该项资产没有风险
D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
第9题：
第10题：