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单选题资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。A 系统风险B 可分散风险C 市场风险D 信用风险

题目
单选题
资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
A

系统风险

B

可分散风险

C

市场风险

D

信用风险

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
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第1题：

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


正确答案：ABC

第2题：

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

A、利率风险
B、通货膨胀风险
C、非系统性风险
D、系统性风险

答案：D
解析：
系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数口。

第3题：

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产


正确答案：A

第4题：

在资本资产定价模型中，βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。（　　）


答案：错
解析：
βj 是指资产j 的系统性市场风险系数，是代表某一种投资项目相对于整个市场变化反应幅度的参考指标。

第5题：

关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第6题：

在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

答案：A
解析：
资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

第7题：

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第8题：

在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（ ）。

A．资产中较大比例投资于无风险资产

B．不愿意投资于市场资产组合

C．平均分配市场资产组合和无风险资产

D．愿意将资金投资于市场资产组合


正确答案：B
 资本市场模型中，投资者的组合有两种，即无风险证券和市场风险组合证券，投资者按照自己的风险承受能力在两者之间配置，风险承受能力高则配置更多的市场投资组合。

第9题：

资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（　　）。

A.无风险资产收益率
B.市场风险收益率
C.风险溢价
D.风险系数

答案：D
解析：

第10题：

资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。

A.无风险报酬率
B.风险资产报酬率
C.投资组合
D.市场组合

答案：D
解析：
CAPM模型的核心思想在于将市场组合引入到对风险资产的定价中。

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