单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A Ⅱ、IVB I、IVC Ⅰ、ⅢD II、III

题目

单选题

无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

Ⅱ、IV

I、IV

Ⅰ、Ⅲ

II、III

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第1题：

在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。

A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

答案：A
解析：本题考查影响期权价格的因素。在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

第2题：

下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（）。

A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低

B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高

C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

正确答案：C

第3题：

借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。

A.购买看涨期权

B.购买看跌期权

C.同时购买看涨期权和看跌期权

D.不购买任何期权

正确答案：A
[答案]A
[解析]借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值。出借人可以通过购买看跌期权，设定他们将收取的利息最小值。

第4题：

下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

答案：A,C

解析：

B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

第5题：

在期权有效期内基础资产产生收益将使()。

A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降
C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升
D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

答案：C

解析：

在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

第6题：

下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（）。

A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌

正确答案：D
D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

第7题：

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（）。
I买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
III买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
IV卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

A.II、III、IV
B.I、II、III、IV
C.I、II、III
D.I、III、IV

答案：B

解析：

I，Ⅱ，Ⅲ，IV四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

第8题：

期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。

A.买入看涨期权

B.买入看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出看跌期权

正确答案:B

第9题：

下列关于期权的说法，正确的有()。

A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

答案：B,C

解析：

A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

第10题：

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

答案：A

解析：

看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。

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