凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度
凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量
凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大
凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
第1题：
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
第2题：
第3题：
关于凸性，下列说法正确的有( )。
A.大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益
第4题：
第5题：
第6题：
下列关于凸性的说法，正确的有（ ）。
A．大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B．凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C．凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D．当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益
第7题：
第8题：
以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B.久期来计算债券价格的波动性是确定值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
第9题：
第10题：