第1题:
下列关于投资组合的说法中,不正确的是( )。
A.如果存在无风险证券,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
第2题:
关于证券组合管理的特点,下列说法不正确的是( )。
A.承担风险越大,收益越高
B.强调构成组合的证券应多元化
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
第3题:
下列关于两种证券组合的有效集的说法中,正确的是( )。
A.离开最小方差组合点,无论增加或减少投资于风险较大证券的比例,都会导致标准差的小幅上升
B.组合中投资于风险较大的证券比例越大,组合的标准差就越大
C.最小方差组合以下的组合是无效的
D.最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
第4题:
下列关于证券承销的说法中,不正确的是( )。
A.承销是将证券销售业务委托给专门的股票承销机构销售
B.发行人推销证券的唯一方式是承销
C.承销有包销和代销两种
D.包销有全额包销和余额包销两种
第5题:
下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
第6题:
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的有()。
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第7题:
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式
B. 无差异曲线呈凸型
C. 有效集呈凹型
D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
第8题:
A、无因证券
B、完全有价证券
C、设权证券
D、非要式证券
第9题:
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合,那么下列说法不正确的是( )
A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均
B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均
C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均
D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
第10题: