两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

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第1题：

VaR的计算方法有（）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法

正确答案：ABCD
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

第2题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D

第4题：

()是典型的局部估值法。

A:历史模拟法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法

答案：C

解析：

VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第5题：

计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（）。

A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法

答案：C

解析：

蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。

第6题：

在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（）

正确答案：×
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法

第7题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第8题：

下列属于完全估值法的有( )．

A．德尔塔——正态分布法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．市盈率估值法

正确答案：BC
113. BC【解析】目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法．其中德尔塔——正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

第9题：

下列选项中不属于局部估值法的是()。

A:名义值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法

答案：A,B,C,D

解析：

局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。

第10题：

下列属于完全估值法的有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:市盈率估值法

答案：B,C

解析：

目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

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