第1题:
多元回归模型中的解释变量个数为k,那么回归方程显著性检验的F统计量的第一自由度为n—k一1,第二自由度为k。( )
第2题:
第3题:
结构式模型中的解释变量可以是()
A.外生变量
B.滞后内生变量
C.虚拟变量
D.滞后外生变量
E.模型中其他结构方程的被解释变量
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
第9题:
第10题:
判断题对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。A 对B 错
计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的?
在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是()。A、内生变量B、外生变量C、前定变量D、滞后变量
单选题DW检验的假设条件有( )。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ.随机扰动项满足mi=rmi-1+niⅢ.回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量A Ⅱ、ⅣB Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在()。A 多重共线性B 异方差C 自相关D 非正杰性
线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。A对B错
在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明 模型中存在()A、异方差B、自相关C、多重共线性D、设定误差
单选题在多元回归模型的检验中,目的是检验每一个自变量与因变量在指定显著性水平上是否存在线性相关关系的检验是()A r检验B t检验C f检验D DW检验
DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验()。A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小C、非一阶自回归模型D、含有滞后的被解释变量E、包含有虚拟变量的模型
多元线性回归模型中的偏回归系数,表示在其他解释变量保持不变的情况下,对应解释变量每变化一个单位时,被解释变量的变动。