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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

题目
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
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第1题：

风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．荣特卡洛法


正确答案：CDE

第2题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第3题：

市场风险的计量方式不包括( )。

A．缺口分析

B．久期分析

C．运用内部模型计算风险价值

D．压力测试


正确答案：D

第4题：

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案：A,D
解析：

第5题：

目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）

A.蒙特卡洛模拟法
B.历史模拟法
C.参数法
D.贴现模型法

答案：D
解析：
常用风险估值方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

第6题：

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。

A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险

D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


正确答案：C

第7题：

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：

第8题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法


正确答案：CDE

第9题：

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

答案：A,D
解析：
B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。

第10题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
?

A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法

答案：A,B,D
解析：
目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。

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