第1题:
认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。
A. 资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
第2题:
关于套利组合满足的条件,下列说法错误的是( ).
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
第3题:
作为套利组合,该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。( )
第4题:
第5题:
套利组合要满足的条件有()。
A.套利组合要求投资者不追加资金
B.套利组合对任何因素的敏感度为零
C.套利组合对任何因素的敏感度大于零
D.套利组合的预期收益率应大于零
E.套利组合的预期收益率应为零
第6题:
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。
A.该组合的期望收益率大于O
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于l
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
第7题:
套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现
第8题:
为了追求最佳证券组合管理,各种理论不断演进,其中( )认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富,那么期望收益率一定与风险相联系。
A.资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.特征线模型
第9题:
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比重为,第种证券的期望收益率为,第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括:( )。
A.++……+=1
B.++……+=0
C.++……+=0
D.++……+=0
E.++……+>0
第10题: