第1题：
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。
A．判断非系统风险大小
B．判断系统风险大小
C．判断政策风险
D．判断总风险的大小
第2题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
第3题：
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。
第4题：
现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
第5题：
在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。
A．投资结构
B．期望收益率
C．市场平均收益
D．方差
第6题：
在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．标准差
第7题：
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
第8题：
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
第9题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
第10题：
在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。
A．最大
B．最小
C．居中
D．随机