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在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

题目
在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A.特雷诺指数 B.夏普指数
C.詹森指数 D.道氏指数

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第1题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数


正确答案：A
【解析】答案为A。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第2题：

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数


正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P362。

第3题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合


参考答案：C

第4题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数

答案：A
解析：

第5题：

从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．道氏指数


正确答案：C
C
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第6题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


正确答案：B
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第7题：

特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：×
B
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第8题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。

A.市场组合

B.风险收益率

C.组合收益率

D.基金组合


正确答案：D

第9题：

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


正确答案：B

第10题：

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

答案：A
解析：

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