问题:判断题一般而言,货币互换的违约风险要低于利率互换。A 对B 错
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问题:单选题发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险,最合适的场内交易工具是具有相同标的的()A ETF基金B 期货C 期权D 总收益互换
问题:判断题投资者持有股票可能获得股利,持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错
问题:单选题根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A 转换因子为1.05,久期为4.2的国债B 转换因子为1.09,久期为4.5的国债C 转换因子为1.06,久期为4.8的国债D 转换因子为1.08,久期为5.1的国债
问题:单选题下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()(不考虑交割期权)A 90.730B 92.875C 95.490D 97.325
问题:单选题某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()A 盈利18000元B 盈利15000元C 亏损18000元D 亏损15000元
问题:单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
问题:多选题3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()A应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C1个月后盈利19200元D1个月后盈利192000元
问题:判断题客户不通过帐户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告。A 对B 错
问题:多选题机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括()A投资组合的beta值调整策略B传统的alpha策略以及可转移alpha策略C现金证券化策略D融资融券策略
问题:单选题进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A 同时买入国债现货和国债期货B 买入国债现货,卖出国债期货C 同时卖出国债现货和国债期货D 卖出国债现货,买入国债期货
问题:单选题信用违约互换(CDS)卖方发生的现金流为()。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流
问题:单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是()。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易
问题:判断题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。A 对B 错
问题:多选题一般来说,超额收益更容易被发现的市场是()。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股
问题:多选题牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货
问题:判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错
问题:多选题北京时间2015年12月1日凌晨1点,IMF(国际货币基金组织)正式宣布,人民币2016年10月1日加入SDR(特别提款权),则下列说法正确的是()ASDR一篮子货币中比重顺序依次为美元、欧元、人民币、英镑和日元B人民币在国际上的公信力更强,各国央行储备中将适当增加人民币资产配置C人民币加入SDR将为债券市场带来增量资金D随着人民币国际化程度提高,人民币汇率浮动空间将进一步扩大
问题:单选题解付银行应于收到涉外收入款项并贷记收款人账户(),逐笔编制涉外收入的“申报号码”并向收款人发出入账通知书。A 当日B 次日C 3日内D 5日内