如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）
第1题：
套利定价理论的假设条件包括（ ）。 A．投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者具有单一投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第2题：
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
第3题：
套利定价理论的假设条件包括( )。
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第4题：
套利定价理论的基本假设不包括（ ）。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者的投资为复合投资期
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第5题：
套利组合存在的可能性的条件有（ ）。
A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B．资产价格存在稳定性
C．套利组合表现为能够产生正的收益率
D．套利组合可以为零收益
第6题：
套利组合要满足的条件有()。
A.套利组合对任何因素的敏感度为零
B.套利组合对任何因素的敏感度大于零
C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零
D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金
E.套利组合的预期收益率应大于零
第7题：
若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。 （ ）
第8题：
套利定价理论的基本假设包括( )。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．资本市场没有摩擦
C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第9题：
A.正投资
B.零投资
C.负投资
D.以上各项均不正确
第10题：
只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（ ）
A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B．资产价格存在稳定性
C．套利组合表现为能够产生正的收益率
D．套利组合可以为零收益