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目前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%，假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会？

题目

目前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%，假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会？

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第1题：

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为（ ）。

A.-9美元／盎司
B.9美元／盎司
C.4美元／盎司
D.-4美元／盎司

答案：A
解析：
由题可得，该套利者对10月份期货合约的操作导致亏损，亏损金额=962-953=9（美元／盎司）。

第2题：

共用题干

某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元/盎司，11月份价格变为972美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利()。
A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司

答案：A
解析：
本题考查价差套利的盈亏计算。7月份的黄金期货合约：950-955=-5（美元/盎司），11月份的黄金期货合约：972-961=11（美元/盎司）。套利结果：-5+11=6（美元/盎司）。

第3题：

假设目前黄金现货价格为每盎司400美元,90天远期价格为450美元,90天银行贷款利率为年利8%,套利者应如何套利。

A、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

B、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司

C、借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司

D、借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司


答案：A

第4题：

某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为盈利（ ）。

A.-4美元／盎司
B.4美元／盎司
C.7美元／盎司
D.-7美元／盎司

答案：B
解析：
本题考查价差套利的盈亏计算。7月份的黄金期货合约为亏损=964-961=3(美元／盎司)，11月份的黄金期货合约为盈利=957-950=7(美元／盎司)，套利结果为盈利=(-3)+7=4(美元／盎司)。

第5题：

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。

A. 20
B. 10
C. 30
D. 0

答案：B
解析：
时间价值=权利金-内涵价值，看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格，内涵价值=1600.50-1580.50=20（美元/盎司），时间价值=30-20=10（美元/盎司）。

第6题：

某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买人一份11月份的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。

A：9美元／盎司
B：-9美元／盎司
C：5美元／盎司
D：-5美元／盎司

答案：D
解析：
11月份的黄金期货合约亏损=962-953=9（美元／盎司）；7月份的黄金期货合约盈利=951-947=4（美元／盎司）。套利结果：-9+4=-5（美元／盎司）。

第7题：

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。

A.30
B.20
C.10
D.0

答案：B
解析：
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=1600.50-1580.50=20（美元/盎司）。

第8题：

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。

A.20
B.10
C.30
D.0

答案：B
解析：
时间价值=权利金-内涵价值，看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格，内涵价值=1600.50-1580.50=20（美元/盎司），时间价值=30-20=10（美元/盎司）。

第9题：

某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买人一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该投资者通过套利操作，净盈亏状况为（ ）。

A.-3美元／盎司
B.4美元／盎司
C.7美元／盎司
D.-7美元／盎司

答案：B
解析：
该套利者7月份黄金期货合约的盈利状况为961-964=-3（美元／盎司），11月份黄金期货合约的盈利状况为957-950=7（美元／盎司），因此该套利者通过套利操作取得的总盈亏状况为净盈利=7-3=4（美元／盎司）。净盈亏状况也等于两种合约的价差的变动量，价差变动从11美元／盎司，变动到7美元／盎司，变动量为4美元／盎司。即净盈利为4美元／盎司。

第10题：

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。

A、20
B、10
C、30
D、0

答案：B
解析：
时间价值=权利金-内涵价值
看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格
内涵价值=1600.50-1580.50=20
时间价值=30-20=10

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