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已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）A、5.8%B、7.2%C、7.7%

题目

已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）

  • A、5.8%
  • B、7.2%
  • C、7.7%
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第1题：

已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。

A.5%

B.26.20%

C.11.30%

D.20.19%


参考答案：B

第2题：

假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率（年利率）为（ ）。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B

第3题：

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.00%

B．6.00%

C．7.00%

D．8.00%


正确答案：B
解析：即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)…(1+Fn-1)，式中Rn为n年期的即期利率；Fn-1，为n-1年后的即期利率。代人数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2。

第4题：

已知 1 年期的即期利率为 7%，2 年期的即期利率为 8%，则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()

A.8．00%
B.7．00%
C.9．10%
D.9．01%

答案：D
解析：
f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1 即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01% 1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

第5题：

六个月国库劵即期利率为 4%，一年期国库劵即期利率为 5%，则六个月后隐含的六个月远期利率为：

A.3.0%
B.4.5%
C.5.5%
D.6.0%

答案：D
解析：
考察利率的期限结构·题目中给定的利率是年利率,但一期是半年,因此,实际的债券为每期即期利率为25%的一年期债券记六个月后隐含的六个月远期利率是r,则有

解得r=6%即远期利率是6%(年利率)

第6题：

如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。

A、11%

B、10.5%

C、12%

D、10%


答案：A

第7题：

假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么，第1年年末到第2年末的远期利率为（ ）（题中所有利率均为连续复利的利率）

A.5%
B.8%
C.10%
D.12%

答案：B
解析：
此题考查即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券 的到期收益率=远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算 可得，计算公式为:er1 ?erf =e2r2 ，其中rf为第2年的远期利率。将已知条件代入公式可得 rf =6%×2-4%=8%

第8题：

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

A．1.60%.

B．3.00%.

C．11.09%.

D．12.80%.


正确答案：C

第9题：

已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()

A.8．00%
B.7．00%
C.9．10%
D.9．01%

答案：D
解析：
f=【(1+s2)2÷(1+s1)】-1即：【(1+8%)2÷(1+7%)】-1=9.01%1年和2年期的即期利率分别为s1和s2，f为远期利率。

第10题：

(2016年)第一年末到第三年末的远期利率f1,3，一年期的即期利率为S1，三年期的即期利率S3，若f1,3＞S3,根据预期，下列描述中正确的是（）。

A.S1＞S3
B.S1＜S3
C.S1=S3
D.条件不足

答案：B
解析：
根据公式（1＋S1）（1＋f1,3）2=（1＋S3）3，因为f1,3＞S3，所以S1＜S3。

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