对
错
第1题：
是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。
A.麦考莱久期
B.基点价格值
C.价格变动收益率值
D.修正久期
第2题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
第3题：
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
第4题：
第5题：
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大 D、久期公式中的D为修正久期
选D
解析：久期公式为P=-P×D×y÷(1+y)，式中，P代表当前价格；P代表价格的变动幅度；Y代表收益率；y与代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指y与P的正负号变化，当y为正时，右边因为有负号，所以P为负，两者符合相反，呈反向变动；B式中D的大小是P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变动大时，P的绝对值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D式中的D是麦考利久期。
第6题：
关于修正久期的说法正确的有( )。
A．是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
B．更符合一般意义上的久期定义
C．可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数
D．是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
第7题：
假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：
（1）该债券的久期；
（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；
（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
参考答案：
第8题：
修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。
（ ）
第9题：
第10题：