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采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。

题目
采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。

A.股票当前价格
B.无风险利率
C.期权到期时间
D.股票报酬率的贝塔系数
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第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

A．马克•鲁宾斯坦因

B．罗伯特•莫顿

C．罗斯

D．约翰•考克斯


正确答案：B
约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因在1979年发表的论文中得出二叉树期权定价模型。

第2题：

1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A．罗伯特•莫顿

B．斯科尔斯

C．史蒂文•科尔黑格

D．费希尔•布莱克


正确答案：D
1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

第3题：

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第4题：

最早使用套利定价技术的定理是（ ）。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：A

第5题：

布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利


正确答案：ABC
布莱克一斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。 

第6题：

布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）


正确答案：B
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明期权的价值不受投资者的风险偏好程度的影响。

第7题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第8题：

最早使用套利定价技术的定理是( )。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT13

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：A
46.A【解析】最早使用套利定价技术的是MM定理。20世纪50年代后期由英迪格里亚尼和米勒提出。

第9题：

（ ）都采用了套利定价技术。

A．CAPM

B．APT

C．布莱克-斯科尔斯期权定价理论

D．MM定理


正确答案：ABCD

第10题：

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。

A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利

答案：A,B,C,D
解析：
在期权定价理论中，根据根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

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