根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）

根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )

A．正确

B．错误

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。

A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D．证券市场线的斜率是无风险收益率

E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。

A．贝塔系数

B．德尔塔系数

C．方差

D．标准差

根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )

A．无风险利率

B．市场风险溢价

C．资产权重

D．贝塔系数

E．相关系数

根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）

此题为判断题(对，错)。

下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D．证券市场线的斜率是无风险收益率