问题:关于利率期望理论的结论正确的有()。A、若远期利率上升,则长期债券的到期收益率上升,即上升式利率期限结构B、若远期利率下降,则长期债券的到期收益率下降,即下降式利率期限结构C、投资于长期债券的报酬率也可由重复转投资于短期债券获得D、投资于长期债券的报酬率不可以由重复转投资于短期债券获得
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问题:优先股的优先权体现在()。A、分得公司利润的顺序优于普通股B、分得公司利润的顺序优于债券C、破产清算顺序优于普通股D、破产清算顺序优于债券
问题:按照投资对象分类,基金可以分为()。A、货币市场基金B、股权基金C、固定收益基金D、混合基金E、指数基金
问题:在久期给定的情况下,凸性反映了债券带来的现金流的集中程度,现金流越集中凸性越小,现金流越分散则凸性()。A、越小B、越大C、不变D、无法判断
问题:因子f是系统因素,随机项是非系统因素(公司特有),因子f与随机项是()。A、负相关的B、正相关的C、独立的D、不确定关系
问题:逐日盯市的目的是防止隔夜负债,将履约风险控制在最小的时间单位内。
问题:因子模型中,一只股票在一段时间内的收益与()相关。A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B
问题:资产组合的机会集合称为()。A、可行集B、有效集C、有效组合D、可行组合
问题:某公司预计今年支付的股息为2元,同时可以预计该公司股息以每年5%的比例增长。如果折现率为10%,那么该公司股票价格应该为多少?()A、41B、45C、42D、40
问题:原生金融工具包括()。A、股票B、期货C、权证D、商业票据E、债券
问题:资产的方差或标准差越大,意味着收益越大。
问题:按照合约是否可以提前执行,期权可以分为()A、欧式期权B、美式期权C、两平期权D、看涨期权E、百慕大式期权
问题:在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),而使看跌期权价格()。A、下降、下降B、下降、上升C、上升、上升D、上升、下降
问题:行为金融的启示()。A、所有的投资者包括专家都会受制于心理偏差的影响,机构投资者也可能非理性B、投资者可以在大多数投资者意识到错误之前采取行动而获利C、社会性的压力使人们之间的行为趋向一致D、投资者要获得超额收益只能依赖于内幕消息
问题:APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型。
问题:()是在日本债券市场上发行的外国债券,是日本以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在日本国内市场发行的以日元为计值货币的债券。A、扬基债券B、武士债券C、龙债券D、外国债券
问题:资产组合理论的基本假设包括()。A、均方准则:投资者仅仅以期望收益率和方差(标准差)来评价资产组合B、投资者理性:投资者是不知足的和风险厌恶的C、瞬时投资:投资者的投资为单一投资期,多期投资是单期投资的不断重复D、有效组合:在资金约束下,投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
问题:非系统风险()通过组合投资予以分散。A、不确定B、不可以C、可以
问题:不承担风险、没有净投资条件下获得正收益是()。A、套利B、投机C、套期保值D、投资
问题:一个还有6个月到期的远期,标的资产的连续红利收益率为4%,若无风险年利率为10%,远期价格为54元,目前该标的资产的价格为50元,求时刻s远期的价格?()A、2.36B、-2.36C、51.52D、-51.52